advanced
Analisis Risiko Pasar Menggunakan Python
Buat panduan langkah demi langkah untuk mengimplementasikan model Value at Risk (VaR) dan Monte Carlo Simulation menggunakan Python untuk portofolio saham.
📝 Prompt Content
Tulis skrip Python lengkap (menggunakan pustaka seperti pandas, numpy, dan scipy) untuk menghitung Value at Risk (VaR) dan Conditional Value at Risk (CVaR) dari portofolio saham yang terdiri dari 5 aset utama. Sertakan kode untuk mengambil data historis, menghitung kovarian, dan mensimulasikan 10.000 skenario masa depan menggunakan Monte Carlo Simulation. Jelaskan asumsi matematika yang dibuat di setiap langkah dan cara menginterpretasikan hasil akhirnya untuk pengambilan keputusan investasi. Jangan lupa sertakan visualisasi distribusi return menggunakan matplotlib atau seaborn.