현재 시장 상황에서 변동성이 높은 특정 주식에 대한 '바리어 옵션(Barrier Option)'과 '아시안 옵션(Asian Option)'이 결합된 신규 구조화 상품의 가치를 평가해야 합니다. 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) 방법론을 사용하여 이 상품의 이론 가격을 계산하는 과정을 단계별로 서술하십시오. 또한, 그리스(Greeks: 델타, 감마, 베가, 세타, 로)를 산출하고 각 수치가 포트폴리오 관리에 미치는 영향을 해석하십시오. 마지막으로, 시장 충격(Market Shock) 시나리오를 가정하여 밸류-앳-리스크(VaR)를 추정하는 방법을 설명하십시오.