扮演一位顶级对冲基金的量化研究主管。请设计一套基于深度学习的市场中性Alpha策略。策略逻辑：利用Transformer模型捕捉股票间非线性关联及高频因子。请详细撰写策略研发文档，包括：1. 因子挖掘：输入数据的选取（如L2行情数据、另类数据）及特征工程；2. 模型架构：具体的网络层设计及训练目标函数（如IC最大化、IR优化）；3. 组合构建：风险模型的应用及行业中性的约束条件；4. 交易执行：算法交易逻辑以降低市场冲击；5. 回测报告：基于过去3年A股日线数据的回测结果描述（假设数据），重点分析最大回撤、夏普比率和换手率。