ディープラーニングによるオプション価格設定

微分可能モンテカルロ法

ランダム操作が微分可能になるように設計された原資産価格パスのシミュレーション技術。これにより、価格設定誤差の勾配逆伝播によるニューラルネットワークの学習が可能になる

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