Aja como um Quant sênior em um banco de investimento. Descreva o processo de cálculo do Valor em Risco (VaR) e do Expected Shortfall (ES) para um portfólio de derivados complexo. Explique como utilizar a simulação histórica e a Monte Carlo para modelar as caudas da distribuição de retornos. Além disso, discuta como realizar testes de estresse (stress testing) para cenários de crise macroeconômica.