Глоссарий ИИ
Полный словарь искусственного интеллекта
GARCH
Статистическая модель, фиксирующая условную волатильность финансовых временных рядов, где текущая дисперсия зависит от прошлых дисперсий и ошибок, позволяющая моделировать гетероскедастичность доходностей.
EGARCH
Расширение модели GARCH, использующее логарифмическую форму для гарантии положительности дисперсии и фиксации асимметричных эффектов, когда негативные шоки влияют на волатильность иначе, чем позитивные.
TGARCH
Модель GARCH с пороговым эффектом, включающая индикаторную переменную для дифференциации влияния позитивных и негативных шоков на волатильность, фиксируя таким образом эффект левериджа, типичный для финансовых рынков.
Условная гетероскедастичность
Статистическое свойство, при котором дисперсия ошибок временного ряда не постоянна, а зависит от прошлой информации, фундаментальная характеристика финансовых рядов, требующая моделей GARCH.
Условная дисперсия
Дисперсия случайной величины при условии доступной информации до определенного периода, представляющая прогноз будущей волатильности в моделях GARCH на основе истории доходностей.
Эффект левериджа
Эмпирический феномен, когда плохие новости увеличивают волатильность больше, чем хорошие новости той же величины, обычно моделируемый асимметричными спецификациями, такими как EGARCH или TGARCH.
Персистентность волатильности
Мера продолжительности, в течение которой шоки волатильности влияют на будущие прогнозы, количественно определяемая суммой параметров GARCH и определяющая скорость возврата к среднему значению волатильности.
ARCH
Предшественник модели GARCH, где условная дисперсия зависит только от квадрата прошлых ошибок, ограниченный высоким порядком, необходимым для фиксации долгосрочной динамики волатильности.
IGARCH
Разновидность GARCH, где сумма параметров равна 1, что подразумевает бесконечную устойчивость шоков волатильности и отсутствие возврата к среднему значению, подходит для рядов с долгой памятью.
GJR-GARCH
Асимметричная модель GARCH, вводящая дополнительный член, умноженный на индикатор отрицательного шока, позволяющая гибко моделировать эффект левериджа на финансовых рынках.
APARCH
Обобщение моделей GARCH, включающее параметр мощности для моделирования преобразования доходностей и асимметричные члены для захвата эффектов левериджа с высокой гибкостью.
CGARCH
Модель, разлагающая волатильность на переходную и постоянную компоненты, позволяющая различать краткосрочные колебания и долгосрочные тенденции волатильности.
FIGARCH
Расширение GARCH, включающее дробное интегрирование для моделирования долгой памяти в волатильности, захватывающее медленное гиперболическое затухание автокорреляций квадратов доходностей.
Стохастическая волатильность
Альтернативный подход к моделям GARCH, где волатильность следует собственному стохастическому процессу, часто AR(1) в логарифмах, предлагающий повышенную гибкость, но более сложную оценку.
Многомерный GARCH
Расширение одномерных моделей GARCH на многомерный случай для одновременного моделирования условных дисперсий и динамических корреляций между несколькими финансовыми активами.
DCC-GARCH
Многомерная модель GARCH, где условные корреляции динамически изменяются во времени, гарантируя положительную определенность условной ковариационной матрицы.
Тест ARCH LM
Статистический тест, основанный на множителе Лагранжа, для обнаружения наличия эффектов ARCH в остатках модели, проверяющий таким образом необходимость использования моделей GARCH.