Глоссарий ИИ
Полный словарь искусственного интеллекта
САРИМА
Расширение модели ARIMA, включающее сезонные компоненты (S) для выявления периодических закономерностей во временных рядах с регулярными сезонными изменениями.
Стационарность
Статистическое свойство, при котором среднее значение, дисперсия и структура автокорреляции временного ряда остаются постоянными во времени, необходимое условие для применения моделей ARIMA.
Дифференцирование
Математическое преобразование, заключающееся в вычитании каждого наблюдения из предыдущего для устранения трендов и преобразования нестационарного временного ряда в стационарный.
Автокорреляция (ACF)
Мера корреляции между наблюдением и предыдущими наблюдениями при различных временных лагах, используемая для определения порядков MA в моделях ARIMA.
Частичная автокорреляция (PACF)
Корреляция между наблюдением и его временными лагами после устранения эффектов промежуточных лагов, существенная для определения порядка AR в моделях ARIMA.
Порядок интегрирования (d)
Параметр, указывающий количество дифференцирований, необходимых для приведения временного ряда к стационарности, представляющий компонент 'I' в модели ARIMA(p,d,q).
Авторегрессионный порядок (p)
Параметр, определяющий количество авторегрессионных членов в модели ARIMA, представляющий зависимость текущего значения от предыдущих значений.
Порядок скользящего среднего (q)
Параметр, определяющий количество членов скользящего среднего в модели ARIMA, представляющий зависимость текущей ошибки от предыдущих ошибок прогнозирования.
Saisonnalité
Schéma répétitif et prévisible dans une série temporelle sur des intervalles de temps fixes (mensuels, trimestriels, annuels), modélisé par les composantes SARIMA(P,D,Q)s.
Critère d'Information Bayésien (BIC)
Critère de sélection de modèle similaire à l'AIC mais avec pénalisation plus stricte de la complexité, favorisant des modèles plus parcimonieux dans la sélection ARIMA.
Bruit Blanc
Séquence de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées avec moyenne nulle et variance constante, représentant l'erreur résiduelle dans les modèles ARIMA valides.
Test de Dickey-Fuller Augmenté
Test statistique vérifiant la présence de racine unitaire dans une série temporelle pour déterminer sa stationnarité et justifier la nécessité de différenciation dans les modèles ARIMA.
Fonction d'Autocorrélation Saisonnière
Version saisonnière de l'ACF mesurant la corrélation entre observations séparées par des multiples de la période saisonnière, utilisée pour identifier les ordres SARIMA.
Prévision Hors-Échantillon
Évaluation des performances prédictives du modèle sur des données non utilisées lors de l'entraînement, mesurant la capacité de généralisation des modèles ARIMA/SARIMA.
Backtesting
Procédure de validation historique testant les performances prédictives des modèles ARIMA en simulant des prédictions sur des périodes passées pour évaluer leur robustesse.