advanced
نمذجة المخاطر المالية باستخدام مونت كارلو
محاكاة السيناريوهات المالية وتقييم المخاطر
📝 Prompt-Inhalt
اكتب شرحاً تفصيلياً لبناء نموذج مالي لتقييم محفظة استثمارية باستخدام محاكاة مونت كارلو (Monte Carlo Simulation). يجب أن يتضمن كيفية تحديد متغيرات الدخل الخاضعة لل uncertainty، وتحليل توزيع العوائد، وحساب القيمة المعرضة للخطر (VaR) بمستويات ثقة مختلفة.