Agera som kvantitativ analytiker (Quant). Du har tillgång till en dataset med historiska aktiepriser, makroekonomiska indikatorer och nyhetsentiment (NLP-bearbetat). Din uppgift är att beskriva processen för att bygga en prediktiv modell för att förutsäga marknadsvolatilitet. Beskriv hur du skulle hantera 'feature engineering' för tidssekvensdata, vilka algoritmer (t.ex. LSTM, Random Forest, eller Transformers) som är mest lämpliga och varför, samt hur du skulle använda ensemble-metoder för att minska varians. Förklara också hur du validerar modellen utan att falla offer för 'look-ahead bias' eller 'data snooping'.