Glossario IA
Il dizionario completo dell'Intelligenza Artificiale
Équations d'État
Formulation mathématique définissant l'évolution temporelle du vecteur d'état latent du système, généralement sous forme x_t = F_t * x_{t-1} + B_t * u_t + w_t.
Équations d'Observation
Relations mathématiques liant les mesures observables au vecteur d'état latent, typiquement y_t = H_t * x_t + v_t avec bruit de mesure v_t.
Gain de Kalman
Coefficient optimal pondérant la confiance entre prédiction du modèle et nouvelle mesure, calculé pour minimiser la covariance de l'erreur d'estimation a posteriori.
Filtre de Kalman Étendu
Extension du filtre de Kalman pour les systèmes non-linéaires utilisant la linéarisation par développement de Taylor au premier ordre autour de l'estimation courante.
Filtre de Kalman Unscented
Variante du filtre de Kalman pour systèmes non-linéaires utilisant la transformée unscented pour mieux propager les moments statistiques à travers les non-linéarités.
Prédiction à un Pas
Phase du filtre de Kalman propageant l'estimation et sa covariance d'un instant t-1 à t sans utiliser la mesure y_t, basée uniquement sur le modèle dynamique.
Mise à Jour A Posteriori
Phase corrective du filtre combinant la prédiction a priori avec la nouvelle mesure pour produire l'estimation a posteriori optimisée et sa covariance réduite.
Observabilité
Propriété système garantissant que tous les états peuvent être déterminés de manière unique à partir des mesures sur un intervalle de temps fini.
Rauch-Tung-Striebel (RTS) Smoother
Algorithme de lissage optimal à deux passes pour systèmes linéaires gaussiens, combinant filtre avant et passe arrière pour estimations rétrospectives précises.
Matrice de Transition d'État
Matrice F_t décrivant l'évolution déterministe du système entre deux instants successifs dans les équations d'état du modèle espace d'états.