機械学習による市場予測

ウォークフォワード・バックテスト

モデルを「インサンプル」期間で学習させ、次の「アウトオブサンプル」期間でテストし、このウィンドウを時間軸に沿って移動させることで実際の取引条件をシミュレートし、過学習を回避する堅牢な検証方法論。

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