Prédiction de Marchés par Machine Learning

Backtesting Walk-Forward

Méthodologie de validation robuste où le modèle est entraîné sur une période 'in-sample', testé sur la période suivante 'out-of-sample', puis cette fenêtre est déplacée dans le temps pour simuler des conditions de trading réelles et éviter le surapprentissage.

← 뒤로