状態空間モデル

EMアルゴリズム

潜在変数を持つモデルのパラメータ推定のための反復的最適化アルゴリズムで、期待値ステップと最大化ステップを交互に繰り返します。特に状態空間モデルのパラメータ学習に有用です。

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