Beskriv steg-för-steg hur man bygger en Monte Carlo-simulering för att värdera risken i en portfölj bestående av optioner, terminer och högavkastande obligationer. Förklara hur du modellerar korrelationen mellan tillgångarna, genererar slumptal baserat på historisk volatilitet (GARCH-modellen) och tolkar resultaten för att beräkna Value at Risk (VaR) med 99% konfidensintervall.