Glossário IA
O dicionário completo da Inteligência Artificial
Espaço de estados
Representação matemática de um sistema dinâmico onde o estado futuro depende do estado presente e das entradas, modelado por equações de transição e observação.
Modelo linear gaussiano
Classe de modelos de espaço de estados onde as equações de transição e observação são lineares e os ruídos seguem leis gaussianas, permitindo uma resolução analítica exata.
Suavização de Kalman
Estimativa retrospetiva dos estados latentes utilizando o conjunto de observações passadas e futuras para obter uma estimativa ótima a posteriori com variância mínima.
Predição de Kalman
Fase do filtro de Kalman que calcula a distribuição a priori do estado futuro a partir da estimativa atual, antes da incorporação da nova observação.
Matriz de observação
Matriz que relaciona o estado latente às observações medidas, definindo como as variáveis ocultas se manifestam nos dados observáveis do sistema.
Ruído de observação
Variabilidade aleatória que afeta as medições do sistema, representando os erros de medição e a incerteza na relação entre estado e observações.
Equações de predição-atualização
Fórmulas recursivas fundamentais do filtro de Kalman que alternam a fase de predição do estado futuro e a fase de correção pela incorporação da nova observação.
EM para espaço de estados
Algoritmo de esperança-maximização adaptado para a estimação dos parâmetros de modelos de espaço de estados quando os estados latentes são tratados como dados ausentes.
Regressão Linear Dinâmica
Modelo de espaço de estados onde os coeficientes de regressão evoluem temporalmente de acordo com um passeio aleatório, permitindo capturar a evolução das relações entre variáveis.
Decomposição Tendência-Sazonalidade
Aplicação de modelos de espaço de estados para separar uma série temporal em componentes de tendência, sazonalidade e residuais, cada uma modelada como um sub-estado latente.
Suavização Exponencial Dupla
Modelo de espaço de estados particular equivalente à suavização de Holt, estimando o nível e a tendência de uma série temporal através de um filtro de Kalman com parâmetros fixos.