Glossário IA
O dicionário completo da Inteligência Artificial
Modelos ARIMA/SARIMA
Metodologias estatísticas baseadas em autorregressão, médias móveis e integração para modelar e prever séries temporais univariadas.
Redes Neurais Recorrentes
Arquiteturas de deep learning especializadas no processamento de dados sequenciais, incluindo LSTM e GRU para capturar dependências de longo prazo.
Modelos Prophet
Procedimento de previsão desenvolvido pelo Facebook que combina decomposição aditiva com regressão para gerenciar tendências, sazonalidades e efeitos de calendário.
Decomposição Sazonal
Técnicas para separar séries temporais em componentes de tendência, sazonalidade e resíduos, incluindo STL e X-13-ARIMA-SEATS.
Análise Espectral e Onduletas
Métodos de frequência usando transformada de Fourier e onduletas para identificar ciclos e padrões periódicos em séries temporais.
Modelos de Espaço de Estados
Estrutura matemática que modela séries temporais como sistemas dinâmicos com estados latentes, utilizando filtros de Kalman para inferência.
Detecção de Anomalias Temporais
Algoritmos especializados para identificar observações aberrantes, mudanças estruturais e pontos de ruptura em séries temporais.
Previsão Multivariada
Modelagem simultânea de múltiplas séries temporais interdependentes via VAR, VECM e redes neurais multivariadas.
Modelos de Volatilidade GARCH
Família de modelos que capturam a variância condicional e a heterocedasticidade das séries financeiras, incluindo EGARCH e TGARCH.
Séries Temporais Irregulares
Técnicas para gerenciar dados ausentes, observações não uniformes e timestamps irregulares em séries temporais.
Análise de Causalidade
Métodos estatísticos para determinar relações de causalidade entre séries temporais, incluindo testes de Granger e modelos causais estruturais.
Métodos Bayesianos
Abordagem probabilística que utiliza distribuições a priori e inferência bayesiana para quantificar a incerteza em previsões temporais.
Previsão por Conjunto
Combinação de múltiplos modelos de previsão para melhorar a robustez e a precisão através de técnicas de bagging, boosting e stacking.
Transformadas Temporais
Arquiteturas transformer adaptadas a séries temporais utilizando mecanismos de atenção para capturar dependências complexas.
Análise de Alta Frequência
Técnicas especializadas para processar dados tick-by-tick e microestrutura de mercado com observações em milissegundos.