Импульсные отклики

Дополнительный анализ к тестам Грейнджера, который отслеживает изменение переменных во времени после шока конкретной переменной в VAR-модели. Эта техника позволяет количественно оценить амплитуду и длительность эффектов причинности, выявленных с помощью тестов Грейнджера.

← Назад