Глоссарий ИИ
Полный словарь искусственного интеллекта
Альфа
Мера эффективности портфеля по сравнению с эталонным индексом, представляющая добавленную стоимость управляющим или алгоритмической моделью сверх рыночных движений.
Высокочастотный трейдинг (HFT)
Стратегия трейдинга, использующая сложные алгоритмы для выполнения большого количества ордеров на чрезвычайно высоких скоростях, извлекая выгоду из небольших рыночных неэффективностей.
Микроструктура рынка
Детальное изучение функционирования финансовых рынков, включая динамику стаканов заявок, формирование цен и поведение участников.
Обучение с подкреплением (RL)
Парадигма машинного обучения, в которой агент учится принимать оптимальные торговые решения через взаимодействие с рыночной средой и системой вознаграждений.
Интеллектуальный маршрутизатор ордеров (SOR)
Алгоритмическая система, которая оптимизирует исполнение ордеров, направляя их на различные торговые площадки для получения наилучшей цены при минимизации затрат.
Статистический арбитраж
Стратегия трейдинга, использующая статистические аномалии или временные корреляции между финансовыми активами, часто основанная на моделях коинтеграции.
Скользящий анализ
Метод валидации стратегии, который тестирует модель на последовательных периодах с регулярным переобучением для имитации реальных торговых условий и предотвращения переобучения.
Обнаружение ликвидности
Алгоритм, который идентифицирует доступные уровни ликвидности на рынке для оптимизации исполнения ордеров и минимизации влияния на цены.
Дисбаланс стакана заявок
Индикатор, измеряющий асимметрию между объемами ордеров на покупку и продажу на заданном ценовом уровне, используемый для прогнозирования краткосрочных движений цен.
Недостаток исполнения
Метрика производительности, которая количественно определяет разницу между ценой принятия решения об ордере и его окончательной ценой исполнения, включая транзакционные издержки и рыночное воздействие.
Модели с переключением режимов
Статистические модели, которые фиксируют структурные изменения в поведении рынка, позволяя алгоритмам адаптироваться к различным условиям волатильности или тренда.
Арбитраж латентности
Стратегия, использующая микрозадержки в передаче информации между различными торговыми площадками для извлечения прибыли из временных ценовых расхождений.
Моделирование поверхности волатильности
Количественная техника, которая моделирует подразумеваемую волатильность опционов в зависимости от страйк-цены и срока действия, необходимая для алгоритмического ценообразования и хеджирования.
Межактивный арбитраж
Алгоритмическая стратегия, которая идентифицирует и использует ценовые неэффективности между различными коррелированными активами, такими как акции, фьючерсы и опционы на один и тот же базовый актив.
Поиск ликвидности в темных пулах
Алгоритм, предназначенный для идентификации и доступа к доступной ликвидности на непубличных торговых платформах (темные пулы), одновременно минимизируя обнаружение стратегии.
Адаптивная гипотеза рынка
Теория, объединяющая эффективность рынка с поведенческими финансами, предполагающая, что рынки эволюционируют и адаптируются как биологические системы, влияя на алгоритмические стратегии.
Наклон факторов портфеля
Алгоритмическая техника, которая систематически корректирует подверженность портфеля предопределенным факторам риска, таким как стоимость, размер или импульс, для оптимизации доходности с поправкой на риск.