Методы стохастического градиента

Méthode de Robbins-Monro

Фундаментальный алгоритм стохастической аппроксимации, который сходится к нулям функции, используя зашумленные наблюдения и убывающие шаги. Этот метод является теоретической основой современной стохастической градиентной спуска.

← Назад