YZ Sözlüğü
Yapay Zekanın tam sözlüğü
Exclusion Restriction
Fundamental IV condition stating that the instrument affects the outcome only through the treatment variable, with no direct or indirect causal pathway bypassing this variable.
Relevance Assumption
Requires that the instrumental variable be significantly correlated with the endogenous treatment variable, a condition empirically verifiable through the first-stage F-statistic.
Endogeneity Bias
Methodological problem where the explanatory variable is correlated with the error term, invalidating the exogeneity assumption and necessitating the use of instrumental variables.
2SLS Estimator
Two-stage estimation method where the first stage predicts the endogenous variable using instruments, and the second stage uses these predictions to estimate the causal effect on the outcome.
Wald Ratio
Simple IV estimator calculated as the ratio of the instrument's effect on the outcome to the instrument's effect on the treatment, valid for linear models with a single instrument.
First Stage
Initial phase of 2SLS estimation where the endogenous variable is regressed on the instruments to isolate its exogenous variation, measuring instrument strength through the F-statistic.
Over-Identification Test
Statistical test (Sargan-Hansen) verifying the validity of exclusion restrictions when the number of instruments exceeds the number of endogenous variables, based on second-stage residuals.
Weak Instrument
Instrument weakly correlated with the treatment variable, leading to estimators biased toward OLS, high variances, and invalid statistical tests, often identified by F < 10.
Effet Moyen de Traitement Local (LATE)
Effet causal identifié par les variables instrumentales pour les sous-groupes dont le statut de traitement est modifié par l'instrument (compliers), différant potentiellement de l'ATE pour toute la population.
Effet Intentionnel de Traitement (ITT)
Effet de l'assignation aléatoire (instrument) sur l'outcome, plutôt que l'effet du traitement lui-même, utilisable comme instrument dans les essais cliniques avec non-adhésion au traitement.
Compliers
Sous-population dont le statut de traitement change en fonction de la valeur de l'instrument, groupe pour lequel l'effet causal LATE est identifié dans l'analyse par variables instrumentales.
Monotonie
Hypothèse en IV stipulant qu'aucun individu ne réagit négativement à l'instrument (pas de defiers), garantissant que l'effet identifié concerne uniquement les compliers.
GMM pour Variables Instrumentales
Méthode d'estimation généralisant 2SLS, optimisant les conditions d'orthogonalité entre les instruments et les erreurs, particulièrement utile avec hétéroscédasticité ou erreurs en série.
Test de Faiblesse d'Instrument
Test statistique (Stock-Yogo) évaluant si la corrélation entre instruments et variable endogène est suffisamment forte pour éviter biais et distorsions de taille dans les tests d'hypothèses.
Instrument Binaire
Variable instrumentale prenant uniquement deux valeurs (généralement 0/1), comme dans les expériences naturelles où le traitement est assigné aléatoirement mais avec non-compliance.