التقييم الكمي للمخاطر
قيمة الخطر الشرطية (VaR)
مقياس مخاطر يقدر الخسارة المحتملة القصوى لمحفظة على أفق زمني معين، بشكل مشروط لمجموعة من المعلومات أو حالات السوق المحددة، غالبًا ما يتم حسابه باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مثل الشبكات العصبية المتكررة.
← رجوع