Количественная оценка риска

Условный Value at Risk (VaR)

Мера риска, которая оценивает максимальные потенциальные потери портфеля за заданный период, при условии определенного набора информации или рыночных состояний, часто рассчитываемая с использованием моделей ИИ, таких как рекуррентные нейронные сети.

← Назад