Évaluation Quantitative du Risque

Value at Risk (VaR) conditionnelle

Mesure de risque qui estime la perte potentielle maximale d'un portefeuille sur un horizon donné, conditionnellement à un ensemble d'informations ou d'états de marché spécifiques, souvent calculée à l'aide de modèles d'IA comme les réseaux de neurones récurrents.

← Geri