Tests de Causalidad de Granger

Prueba de Granger

Prueba estadística desarrollada por Clive Granger para determinar si una serie temporal contiene información predictiva sobre otra serie temporal futura. Esta prueba se basa en la hipótesis de que el conocimiento de los valores pasados de una variable X mejora la predicción de una variable Y más allá de lo que es posible solo con los valores pasados de Y.

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