Tests de Causalité de Granger

Test de Granger

Test statistique développé par Clive Granger pour déterminer si une série temporelle contient de l'information prédictive sur une autre série temporelle future. Ce test repose sur l'hypothèse que la connaissance des valeurs passées d'une variable X améliore la prévision d'une variable Y au-delà de ce qui est possible avec seulement les valeurs passées de Y.

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