AI用語集

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用語

ペイジ・ヒンクリー法

観測値とその平均との差の累積和の計算に基づき、自動リセット機構を備えたオンライン変化検出テスト。

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用語

構造変化

データを生成する基礎的なメカニズムにおける根本的な変更で、モデルのパラメータや変数間の関係に影響を与えるもの。

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用語

分散の変化

時系列の異なる期間において、観測値のボラティリティや分散が大幅に変化した際に検出される変化のタイプ。

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用語

平均の変化

時系列の平均レベルが変更されることを特徴とする変化で、多くの場合、基礎となる生成プロセスのシフトを示唆する。

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用語

季節性の検出

時系列の周期的または定期的なパターンの変化を特定すること。これには、季節パターンの出現、消失、または修正が含まれる。

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用語

ADF検定

時系列内の単位根の存在を確認する拡張された統計検定で、定常性の変化を検出するために不可欠。

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用語

ベイズ変化点法

変化点の事後分布を推定し、関連する不確実性を定量化するためにベイズ推論を使用する確率的アプローチ。

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用語

E-Divisiveアルゴリズム

サブシリーズ間のダイバージェンス統計量を最大化するように系列をセグメントに再帰的に分割することに基づく、ノンパラメトリックな検出手法。

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用語

PELT

枝刈りを用いた線形時間の厳密な最適化アルゴリズムであり、コスト基準を最小化することで、複数の変化点を効率的に特定します。

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用語

ウィンターズ検出器

ホルト・ウィンターズ指数平滑化モデルにおける変化検出に特化した手法であり、季節変動に対して特に感度が高いです。