リスクの定量的評価

深層学習による期待ショートフォール（ES）

VaRの閾値を超える最悪のシナリオにおけるポートフォリオの平均損失を推定する手法。極端な損失の分布は、非線形性や複雑な依存関係を捉えるために深層ニューラルネットワークによってモデル化される。

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