Количественная оценка риска

Expected Shortfall (ES) с глубоким обучением

Оценка средних потерь портфеля в наихудших сценариях, превышающих порог VaR, где распределение экстремальных потерь моделируется с помощью глубоких нейронных сетей для учета нелинейностей и сложных зависимостей.

← Назад