Évaluation Quantitative du Risque

Expected Shortfall (ES) por aprendizaje profundo

Estimación de la pérdida promedio de una cartera en los peores escenarios que superan el umbral de la VaR, donde la distribución de las pérdidas extremas es modelada por redes neuronales profundas para capturar las no linealidades y las dependencias complejas.

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