AI 용어집
인공지능 완전 사전
SARIMA
Extension saisonnière du modèle ARIMA intégrant des composantes saisonnières pour capturer les motifs périodiques dans les séries temporelles.
Autorégression (AR)
Composante modélisant la dépendance linéaire entre une observation et un certain nombre d'observations précédentes (lags) de la même série.
Critères d'Information
Métriques comme AIC et BIC permettant de comparer et sélectionner les meilleurs modèles ARIMA/SARIMA en pénalisant la complexité du modèle.
Ordre du modèle (p,d,q)
Triplet de paramètres définissant respectivement l'ordre autorégressif (p), le degré de différenciation (d) et l'ordre de moyenne mobile (q).
Méthodologie Box-Jenkins
Approche systématique en trois étapes (identification, estimation, vérification) pour construire des modèles ARIMA appropriés.
Lags
Versions temporellement décalées d'une série temporelle utilisées comme variables prédictives dans la composante autorégressive du modèle.
Modèle inversible
Propriété d'un modèle MA garantissant qu'il peut être exprimé comme un modèle AR d'ordre infini, essentielle pour l'unicité et la stabilité des prévisions.
Paramètres saisonniers (P,D,Q)
Triplet complémentaire dans SARIMA définissant les ordres saisonniers autorégressif, de différenciation et de moyenne mobile pour une période donnée.