Glossário IA
O dicionário completo da Inteligência Artificial
Viés de Data Snooping
Viés estatístico resultante da análise repetida dos mesmos dados históricos, aumentando a probabilidade de encontrar estratégias que parecem performáticas por puro acaso.
Slippage
Diferença entre o preço de execução esperado de uma ordem e o preço real pelo qual ela é executada, crucial para modelar os custos de transação realistas em backtesting.
Viés de Antecipação
Erro metodológico onde uma estratégia utiliza informações não disponíveis na data da decisão, distorcendo artificialmente os resultados do backtesting.
Teste Fora da Amostra
Validação de uma estratégia em um conjunto de dados que não foi utilizado para sua otimização, para avaliar sua capacidade de generalização e robustez.
Bootstrap Histórico
Método de reamostragem dos retornos históricos para criar múltiplos cenários de backtesting e avaliar a distribuição do desempenho da estratégia.
Calmar Ratio
Rácio de desempenho que divide o retorno anualizado pelo drawdown máximo, medindo o retorno por unidade de risco de perda máxima.
Otimização Paramétrica
Processo de busca pelos parâmetros ótimos de uma estratégia quantitativa, testando sistematicamente diferentes combinações nos dados históricos.
Viés de Sobrevivência
Viés resultante da utilização de dados históricos que incluem apenas os ativos que 'sobreviveram' até o final do período, superestimando os desempenhos.
Turnover
Medida da frequência de renovação das posições em uma estratégia, impactando diretamente os custos de transação e a tributação.
Benchmark-Relative Performance
Avaliação do desempenho de uma estratégia em relação a um índice de referência, medindo o alfa gerado além do retorno do mercado.
Regime Detection
Utilização de modelos de IA para identificar os diferentes regimes de mercado (tendência, faixa, volatilidade) e adaptar dinamicamente a estratégia de negociação.
Ensemble Backtesting
Validação simultânea de múltiplos modelos ou estratégias para avaliar o desempenho coletivo e reduzir o risco associado a um modelo único.
Transaction Cost Analysis (TCA)
Estudo detalhado de todos os custos associados à execução de ordens (comissões, slippage, impacto de mercado) para refinar os resultados do backtesting.