YZ Sözlüğü
Yapay Zekanın tam sözlüğü
Data Snooping Bias
Biais statistique résultant de l'analyse répétée des mêmes données historiques, augmentant la probabilité de trouver des stratégies qui semblent performantes par pur hasard.
Slippage
Différence entre le prix d'exécution attendu d'un ordre et le prix réel auquel il est exécuté, crucial pour modéliser les coûts de transaction réalistes en backtesting.
Look-Ahead Bias
Erreur méthodologique où une stratégie utilise des informations non disponibles à la date de décision, faussant artificiellement les résultats du backtesting.
Out-of-Sample Testing
Validation d'une stratégie sur un ensemble de données n'ayant pas servi à son optimisation, pour évaluer sa capacité de généralisation et sa robustesse.
Bootstrap Historique
Méthode de rééchantillonnage des rendements historiques pour créer de multiples scénarios de backtesting et évaluer la distribution des performances de la stratégie.
Calmar Ratio
Ratio de performance qui divise le rendement annualisé par le maximum drawdown, mesurant le rendement par unité de risque de perte maximale.
Parametric Optimization
Processus de recherche des paramètres optimaux d'une stratégie quantitatif en testant systématiquement différentes combinaisons sur les données historiques.
Survivorship Bias
Biais résultant de l'utilisation de données historiques n'incluant que les actifs qui ont 'survcu' jusqu'à la fin de la période, surestimant les performances.
Turnover
Mesure de la fréquence de renouvellement des positions dans une stratégie, impactant directement les coûts de transaction et la fiscalité.
Benchmark-Relative Performance
Évaluation de la performance d'une stratégie par rapport à un indice de référence, mesurant l'alpha généré au-delà du rendement du marché.
Regime Detection
Utilisation de modèles d'IA pour identifier les différents régimes de marché (trend, range, volatilité) et adapter dynamiquement la stratégie de trading.
Ensemble Backtesting
Validation simultanée de multiples modèles ou stratégies pour évaluer la performance collective et réduire le risque lié à un modèle unique.
Transaction Cost Analysis (TCA)
Étude détaillée de tous les coûts associés à l'exécution des ordres (commissions, slippage, impact de marché) pour affiner les résultats du backtesting.