Глоссарий ИИ
Полный словарь искусственного интеллекта
Смещение от подглядывания в данные
Статистическое смещение, возникающее в результате многократного анализа одних и тех же исторических данных, увеличивающее вероятность нахождения стратегий, которые кажутся эффективными чисто случайно.
Проскальзывание
Разница между ожидаемой ценой исполнения ордера и фактической ценой, по которой он исполняется, что имеет решающее значение для моделирования реалистичных транзакционных издержек при бэктестинге.
Смещение взгляда в будущее
Методологическая ошибка, при которой стратегия использует информацию, недоступную на момент принятия решения, искусственно искажая результаты бэктестинга.
Вневыборочное тестирование
Валидация стратегии на наборе данных, который не использовался для её оптимизации, для оценки способности к обобщению и устойчивости.
Историческая бутстрэп-выборка
Метод повторной выборки исторических доходностей для создания множественных сценариев бэктестинга и оценки распределения результатов стратегии.
Коэффициент Кальмара
Коэффициент эффективности, который делит годовую доходность на максимальную просадку, измеряя доходность на единицу риска максимальных потерь.
Параметрическая оптимизация
Процесс поиска оптимальных параметров количественной стратегии путем систематического тестирования различных комбинаций на исторических данных.
Смещение выживших
Смещение, возникающее при использовании исторических данных, включающих только активы, которые 'выжили' до конца периода, завышающее показатели эффективности.
Оборот
Мера частоты обновления позиций в стратегии, напрямую влияющая на транзакционные издержки и налогообложение.
Относительная производительность по сравнению с бенчмарком
Оценка эффективности стратегии по сравнению с эталонным индексом, измеряющая альфа, полученную сверх рыночной доходности.
Обнаружение режима
Использование моделей ИИ для идентификации различных рыночных режимов (тренд, диапазон, волатильность) и динамической адаптации торговой стратегии.
Ансамблевое тестирование на исторических данных
Одновременная проверка нескольких моделей или стратегий для оценки коллективной производительности и снижения риска, связанного с одной моделью.
Анализ транзакционных издержек (TCA)
Детальное изучение всех затрат, связанных с исполнением ордеров (комиссии, проскальзывание, рыночное влияние) для уточнения результатов бэктестинга.