Глоссарий ИИ
Полный словарь искусственного интеллекта
Стохастическая робастная оптимизация
Подход оптимизации, объединяющий принципы робастной и стохастической оптимизации для одновременной обработки параметрической неопределенности и ее вероятностной природы.
Множество неопределенности
Математическое множество, описывающее все возможные реализации неопределенных параметров, необходимое для определения робастности решения перед изменениями.
Вероятностные ограничения
Ограничения оптимизации, которые должны быть удовлетворены с указанной минимальной вероятностью, позволяя контролировать уровень приемлемого риска.
Согласованная мера риска
Математический функционал, количественно оценивающий риск с соблюдением аксиом согласованности: выпуклости, монотонности, инвариантности к переносу и положительной однородности.
Сценарный подход
Метод аппроксимирующий непрерывное распределение неопределенности конечным набором дискретных сценариев с их связанными вероятностями для решения стохастических задач.
Робастные вероятностные ограничения
Вероятностные ограничения, которые должны быть удовлетворены для всех распределений вероятности в нечетком множестве распределений.
Двухэтапная стохастическая робастная модель
Модель оптимизации, где решения первого этапа принимаются до реализации неопределенности, а решения второго этапа адаптируются после наблюдения.
Робастное стохастическое программирование
Расширение стохастического программирования, интегрирующее множества неопределенности для обеспечения осуществимости решений перед неоднозначной природой распределений.
Устойчивый VaR (Value-at-Risk)
Квантиль распределения убытков в наихудшем случае среди всех возможных распределений в неоднозначном наборе распределений.
Устойчивый CVaR (Conditional Value-at-Risk)
Условное математическое ожидание убытков, превышающих VaR, вычисленное в наихудшем случае из допустимых распределений для более консервативной меры риска.
Эллипсоидальное множество неопределенности
Геометрическое представление параметрической неопределенности в виде эллипсоида, позволяющее компактное моделирование и эффективное решение с помощью техник конических оптимизаций.
Метод Бертсимаса и Сима
Параметризованный подход робастной оптимизации, контролирующий консерватизм количеством неопределенных параметров, которые могут одновременно достичь своих границ.
Настраиваемая робастность
Концепция, введенная Бертсимасом и Симом, позволяющая постепенно добавлять защиту от неопределенности через параметр консерватизма.
Детерминированный робастный эквивалент
Детерминированная математическая формулировка, которая точно отражает исходные робастные ограничения, позволяя использование классических алгоритмов оптимизации.
Неоднозначное распределение вероятностей
Набор возможных распределений вероятностей для случайных параметров, моделирующий неопределенность относительно самого распределения, а не его реализаций.
Оптимизация наихудшего случая
Стратегия оптимизации, ищущая решение, минимизирующее целевую функцию в наиболее неблагоприятном сценарии из множества неопределенности.
Стохастическая аффилиация
Гипотеза о структуре корреляции между случайными величинами, важная для определения сложности решения задач с вероятностными ограничениями.
Устойчивые полуопределенные ограничения
Устойчивые матричные ограничения, где матрица должна быть положительно полуопределенной для всех реализаций неопределенных параметров в указанном множестве.